北京8月18日電（記者陳雯瑾、陶俊潔）光大證券18日發(fā)布公告，詳細(xì)披露“8·16”事件過(guò)程及原因，稱當(dāng)日盯市損失約為1.94億元，并可能因此事件面臨監(jiān)管部門的警示或處罰，公司將全面檢討交易系統(tǒng)管理。
16日11時(shí)05分左右，光大證券訂單生成系統(tǒng)瞬間生成26082筆預(yù)期外的市價(jià)委托訂單，隨后巨量市價(jià)委托訂單被直接發(fā)送至交易所，引發(fā)上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。
對(duì)此，光大證券公告稱，經(jīng)初步核查，8月16日事件產(chǎn)生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分。訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對(duì)高頻交易在市價(jià)委托時(shí)，對(duì)可用資金額度未能進(jìn)行有效校驗(yàn)控制；而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，則導(dǎo)致了特定情況下生成預(yù)期外的訂單。
事件發(fā)生后，光大證券召開(kāi)緊急會(huì)議，當(dāng)日午后股票實(shí)施緊急停牌并發(fā)布提示性公告，同時(shí)對(duì)上午事件所形成的過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口，采取盡量申購(gòu)成ETF直接賣出等一系列措施。
公告顯示，按16日收盤價(jià)估算，上述交易當(dāng)日盯市損失約為1.94億元，對(duì)光大證券公司造成的最終損失以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場(chǎng)情況發(fā)生變化。
光大證券表示，目前公司其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持正常，并已通過(guò)自有資金、變現(xiàn)部分證券類資產(chǎn)等措施，保證交易正常清算交收。
截至目前，光大證券已啟動(dòng)針對(duì)包括全資子公司在內(nèi)的所有交易系統(tǒng)全面排查工作，重點(diǎn)排查包括量化交易在內(nèi)的新業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)，關(guān)注資金校驗(yàn)、指令校驗(yàn)等前端風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)。公告稱，公司將全面檢討交易系統(tǒng)管理現(xiàn)狀。
光大證券透露，上交所和上海證監(jiān)局正在對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行全面調(diào)查，本次事件導(dǎo)致公司16日“權(quán)益類證券及證券衍生品／凈資本”指標(biāo)超過(guò)了100%的監(jiān)管紅線，公司可能面臨監(jiān)管部門的警示或處罰，從而可能影響公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)，亦給公司品牌聲譽(yù)及市場(chǎng)形象帶來(lái)負(fù)面影響。
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